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平稳随机过程的特性（非平稳随机过程的一个例子）
平稳随机过程的特性（非平稳随机过程的一个例子）
2024-11-08 05:42:03  作者:珴是万人  网址:https://m.xinb2b.cn/tech/hfw462643.html


图1

可以进行递推：


图2

如果


同样进行递推以后：


可以得到：


则：



从图2看出，随机游走的方差


随着时间的推移逐渐增大，而方差是随机变量的值偏离其平均值大小的一种度量，因此，方差增大意味着如果均值不变，这个随机变量的值变得越来越大。

对于一个非平稳时间序列而言，时间序列的数字特征是随着时间的变化而变化的，难以通过序列已知的信息去掌握时间序列整体上的随机性。因此，对于一个非平稳序列去建模，预测是困难的。

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